投資家向けデータ活用サービス:先進的なポートフォリオ分析とレポーティングの持つ力

このところマスコミに大きく取り上げられた、ソーシャルメディアのデータ収集に関するスキャンダルは、データが持つ巨大な力を浮き彫りにするものでした。今まで私たちの大多数は、自分がクリックした「いいね!」が選挙に影響を及ぼすことができるという考えを笑い飛ばしていたものですが、それが実際に起こったのです。ソーシャルメディア業界以外に目を向けると、金融サービス業界では以前からデータの持つ力が認識され活用されてきました。ただし、この分野では、賢明な投資アナリストやファンドマネージャーは対象資産に関連するデータを分析して投資機会を発掘することによって、投資家により高いリターンを創出しています。

もちろんこれは単純なプロセスではなく、いくつか大きな制限があります。しかしながら、今日では、先端テクノロジーが高度なポートフォリオ分析とレポーティングの可用性や範囲を大幅に拡大し、ますます広範囲の資産を効果的にモニターし、あらゆるレベルの投資家に恩恵をもたらしています。

オルタナティブ投資のモニタリングの難しさ

機関投資家は、顧客投資家に対してリスクとリターンを均衡させる責任を負っています。機関投資家は、可能なかぎり最も費用対効果の高い方法でこれを実現します。全てのファンドマネージャーにとって、大きな価格変動に先手を打ちヘッジする上で、ポートフォリオ・モニタリングとリスク・モデリングは何よりも重要です。広く知られているように、リスクを回避することはできませんが管理することはできます。

リスク・モデリングとポートフォリオ・モニタリングには正確でタイムリーな情報が必要ですが、公に取引される資産や上場証券で構成されるポートフォリオの場合は、容易に入手できます。しかし、オルタナティブ(代替的)資産はますます “代替的” でなくなっており、最も一般的で安全な投資戦略でさえ、分散化のメリットを享受するため、プライベートエクイティや不動産資産に相当な額を投資しています。オルタナティブ資産のデータ収集と計測はよく言ってもチャレンジングであり、ましてやリスク予測は大変難しいものです。

プライベートエクイティや不動産の投資家は直接保有分についてはモニタリングできるかもしれせんが、ファンド・オブ・ファンズの投資家は、特定の地域、セクター、業界、または通貨のエクスポージャーを確実に把握するには、多様な資産クラスや地域に投資するポートフォリオ全体の最新状況を把握する必要があります。これにより、自然災害から議論をよぶ国民投票の結果まで、起こり得るあらゆる危険に迅速に対処できるようになり、ひいては投資を保全できます。投資家が制御できない、世界の事象によって間接的に被る金融的な影響は、データ分析と金融リスクのモデル化を強化することによってより効果的に低減することができます。

データの収集と解釈が成功の鍵

ポートフォリオ分析には、2つの重要な側面があり、先進的なソフトウェアを利用することでこれらの側面を捉えることがどんどん容易になっています。重要な側面とは、データの収集と解釈です。

1つ目はデータの収集です。各ファンドマネージャーから類似データを収集することが必要であり、このプロセスは可能なかぎりシームレスである必要があります。非公開企業の財務情報を用意するには時間を要しますが、これも効率的かつ迅速に共有する必要があります。プライベート資産に多額の投資を行っているファンドは迅速なレポーティングを請求できる十分な影響力を持つと思われますが、マイナー投資家は同様の情報を入手するのに苦労することもあり得ます。

テクノロジーを活用したデータ収集 現在、このプロセスを円滑化する、全ての関係者がデータを直接入力可能な共有型クラウド・データベースを使ったオンライン・プラットフォームやテクノロジー・ソリューションが複数あります。これにより、全工程を加速化し、レポーティングの遅延を低減します。知名度のあるファンドの管理事務を行うアドミニストレターであれば、こうしたシステムに関する知識と経験を持っており、ファンドマネージャーが調達、統合、展開するのを助けます。

2つ目はデータの解釈です。収集したデータを意味のある情報に変換し、適切に比較分析を行えることが重要です。不動産開発費用を債権ローン・ファンドのインカムと直接比較しても役には立たず、ドル金利をマイナス金利となっているユーロ金利と比較しても有用ではありません。従って、データを平準化し有効な指標を算出する計算式が必要です。また、情報を必要な人に、明確で理解しやすく、簡単に利用しやすいように、分析結果を視覚化し配信することも重要です。

テクノロジーを活用したデータ解釈 幸い、今はこの全てを実現する優れたデータ・レポーティング・ツールがあります。中には、ポートフォリオ会計やファンド・アドミニストレーション用ソフトを統合しているものもあります。こうした機能を1つのサービスプロバイダに一元化することで、複数のロケーションに存在する異なるデータベースを運用する負担を軽減し、同時にコストも削減します。

エクスペクト・ムーア

ムーア・マネジメントはファンド・アドミニストレーションで20年以上の実績を持ち、ポートフォリオの分析とレポーティングについて深い知識を有しています。当社のシステム専門家チームは、業界屈指のソフトウェアを活用し、お客様に代わって、ファンド・ポートフォリオの正確なデータを収集、分析、報告を行います。当社のテクノロジー・プラットフォームやサービスの詳細は、弊社までご連絡ください。

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